Negociação feita simples para gráficos de dia.
Nenhuma mudança importante na abordagem, Post # 1 ainda é uma leitura obrigatória. & # 8211; p. sorry sobre as fontes & # 8211; O editor não estava jogando legal! Indicadores no final desta publicação ainda são bons # 8211; você sempre pode verificar e ver as últimas versões no clipe de papel.
Add-Ons são muito baixos para a tolerância ao risco pessoal e gerenciamento de conta / dinheiro, então as regras básicas se aplicam quanto a quantas negociações você abriu e qual a porcentagem da sua conta em risco.
Até o momento, ainda tenho que ver uma EA bem-sucedida com provas de apoio de um explorador de comércio, então até que isso aconteça, eu continuo com negociação manual # 8211; A maioria das pessoas que contabilizam as contas dos exploradores de comércio no FF correu bem por um tempo e então parece explodir, então não tenha certeza se estes são investidores de longo prazo sérios ou apenas pessoas que jogam com estratégias de alto risco # 8211; cuidado.
Comece por ler esta postagem e as postagens referenciadas e você deve estar no caminho certo.
Seguindo do excelente sucesso de Eelfranz & # 8211; Big E & # 8217; s Trading Made Simple, e X-Man & # 8217; s Super Simple System & # 8211; vários comerciantes solicitaram que um novo tópico seja configurado para negociação da TMS apenas com os gráficos do dia.
Eu atualizo esta postagem com regras e ajustes gerais como eu os vejo para os gráficos do dia e também trarei comentários de outros membros. I & # 8217; check-in de tempos em tempos e postar cartas de treinamento e resúmenes de comércio e eu ofimarei postagens não conformes & # 8211; meu privilégio - eu comecei o tópico. Também incluirei novos insights / esclarecimentos / técnicas nesta publicação, bem como referências às postagens de postagem aplicáveis, pelo que o Post # 1 pode tornar-se seriamente longo. Se você quiser fazer referência a uma postagem de um membro, inclua o número da postagem e o nome do membro.
Depois de ler esta publicação, leia as tabelas de negociação que passam por entradas e complementos e, em seguida, você pode saltar para o Post 1081 nos quais eu começo a negociar com as revisões para o modelo. Todos os indicadores que você precisa estão nesta publicação como anexos ou são descritos / referenciados e fazem parte dos indicadores MT4 padrão, como MA e Bill Williams.
Por favor, tome o tempo e esforço para ler esta publicação com cuidado e a postagem referenciada & # 8211; tome notas, leia novamente e execute backtest e faça perguntas. Todos nós amamos ajudando novatos, mas apenas se você colocar algum esforço em sua negociação. Todos nós fomos novatos uma vez.
A regra primordial é que este fórum é apenas para gráficos de dia e é baseado no tempo que as metodologias TMS confiáveis e comprovadas são adaptadas e introduzidas pelo Big E (Rest in Peace), então vamos manter o espírito de TMS e manter a memória de Big E e sua sonhe vivo. As configurações comerciais são bem-vindas, bem como trades ativos ou resúmenes comerciais / raciocínios para entrar / sair. Nós também queremos ver os ooopsies - e as lições aprendidas com a dor e sofrimento incorridos!
Todos os comentários relacionados ao comércio ou análise feitos neste tópico por mim ou qualquer outra pessoa neste tópico não devem ser interpretados como algo diferente de um ponto de vista pelo respectivo cartaz e não como conselhos para entrar ou sair de um comércio. As regras de negociação do indivíduo podem ser sujeitas a interpretação. É sua responsabilidade como comerciante decidir quais informações usar e o que ignorar e você faz isso por sua conta e risco. Use as idéias e / ou modifique-as para se adequar ao seu estilo de negociação. Recomenda-se que você realize seus próprios testes para seu sistema de negociação em uma conta demo antes de investir dinheiro real. Todos os investimentos são tomados em cada responsabilidade do comerciante. Os níveis de risco planejados podem ser aumentados dramaticamente em condições extremas de mercado.
Configurações e Comentários Comerciais:
Aqui é uma sugestão para publicar configurações de comércio / comentários de fxjourney no Post # 17:
1. Configurações de entrada e breve explicação sobre por que você acha que a configuração parece boa (não só razões de configuração técnica, mas também risco / recompensa)
2. Gerenciamento de perda de compensação comercial.
3. Estratégia efetiva de saída.
Meus compromissos atuais não me permitem negociar prazos mais baixos e me mudei para os Gráficos do Dia. My Broker é IBFX e minha nova vela do dia começa às 4h PST. Eu costumo colocar trocas entre 8h e 10pm PST (que é a segunda vela H4 do dia). Estes estarão pendentes de negociações com paradas de venda ou comprar níveis de parada estabelecidos para Fractal Breaks ou potencial TDI Crossovers - especialmente movimentos de abaixo de 32 ou de acima de 68. Preço Ação é a Chave, então observe a dinâmica para suportar os sinais. Olhe para a esquerda e escolha os níveis de suporte e resistência / Fractals.
Ao usar o RSI (10), eu estou olhando para 25 como OverSold e 75 como OverBought & # 8211; À medida que o RSI (10) cruza os 50, geralmente há uma oportunidade de entrada comercial, uma vez que você confirma com PA & # 8211; Assista o valor na Janela de dados, pois isso irá sobrecarregar os indicadores na tela. Qualquer dile RSI está pairando em torno dos 50, então você está olhando para a consolidação, então aguarde as quebras do nível Fractal Breaks / S / R.
Análise de intervalo de tempo múltiplo:
No que diz respeito ao MTFA, eu checo a semana para a direção da tendência e sempre verifique o que o 200ema está fazendo. Esta é a instituição favorita ema e atua como uma região S / R muito dinâmica e # 8211; Eu raramente olho em prazos inferiores e # 8211; Se o dia ficar bem, eu entrarei.
Níveis de oferta e demanda:
Eu tenho arrumado os gráficos e voltando ao básico, então o indicador II_SupDem. ex4 é opcional para que você pense em níveis de oferta e demanda / S / R.
Break outs / Reversals geralmente coincidem com o APB mudando de cor para um bom sinal de inversão. A regra básica aqui é vender à medida que as velas deixam uma zona de abastecimento em direção ao sul e Compre enquanto a PA deixa uma zona de demanda em direção ao norte. Se o preço soprar através de uma Zona, isso significa apenas que a Tendência realizou e geralmente dará uma pausa antes de saltar e continuar.
Com os gráficos do dia isso envolve paciência e evitando a necessidade de entrar em um comércio por alguns pips. Se você estudar algum material disponível e # 8211; quer na FF nos tópicos, quer nos numerosos ebooks que circulam com a esperança de conectá-lo para um serviço de inscrição, então você verá que não existe uma regra fixa real para esse tipo de entrada e # 8211; Tudo se resume ao seu estilo de negociação e seus planos de negociação.
Minha preferência é deixar a vela se fechar e depois seguir o impulso da PA. Nas tabelas que eu estou postando agora, você verá que o 100ema e o 200ema geralmente agem como um S / R flutuante # 8211; esteja atento a isso ao negociar com set-ups em direção a esses emas, especialmente quando seu ponto de entrada está dentro de 100 pips e especialmente quando 100 e 200 estão funcionando horizontalmente juntos # 8211;
Um artigo muito bem escrito que eu vi, falou sobre como o impulso foi percebido / interpretado. O foco foi na segunda metade da vida da vela, pois isso demonstra o suporte e a demanda para o PA atual. Você pode ter um grande empurrão de touro na primeira metade da vela com setas novas sendo configuradas, apenas para que os ursos assumam o controle, o que o deixará com uma vela traseira com um grande mecha e # 8211; Isso anula qualquer impulso que foi alcançado no início do dia. Isso geralmente ocorre em torno dos níveis S / R e as pessoas ficam falsas com a força inicial da vela, apenas para vê-la cair no final do dia.
Se, no entanto, o impulso do urso continuar na última parte do dia, então você tem uma vela de impulso forte e se isso conseguir quebrar o S / R, então procure impulso continuado para dirigir o PA.
Isso suporta a mensagem Big E de que nem todos os cruzamentos TDI não são criados iguais e você ainda precisa estar no seu jogo com os princípios básicos do forex.
Existe uma configuração perfeita? Meu cenário ideal seria o seguinte para entradas longas para reversões (e eles acontecem):
APB / HA fecha e muda de cor.
PA se move com alguma força & # 8211; Isso significa que o dia ATR (1) é de 75% ou mais do ATR (7) & # 8211; Isso também deve ser salientado que o corpo da vela precisa ser forte. corpo maior do que mechas.
RSI movendo-se acima de 51 / rompendo os 50 com forte impulso.
TDI cruzou dentro das últimas 1 ou 2 velas e subiu da região 32.
Gráfico de dia que mostra o recente alcance comercial de oscilações (próximas Zonas de oferta / demanda 150 + pips)
Para entradas curtas:
Mudança de cor do APB para vermelho.
PA se move com ATR (1) com 75% ou mais de ATR (7)
RSI movendo-se abaixo de 49.
TDI atravessa as últimas 1 ou 2 velas e descendo da região 68.
Geralmente, negociar no 200ema é uma notícia ruim - um PA forte o suficiente irá empurrar o 200ema e continuar a caminho. Se o 200ema estiver morto, a PA provavelmente irá segui-lo e consolidará o # 8211; aguarde a fuga.
Para aqueles que seguiram Big E & # 8211; seu estilo de negociação foi estruturado para preservar os pips, então ele iria sair no TDI achatando / ganchos / puxar costas e então procurar posições de reentrada. Além disso, Big E não era dia de negociação e # 8211; ele trocou H4 e baixou prazos para as aberturas de Londres / NY. Tenho uma abordagem flexível para as saídas e pode mudar de acordo com S / R ou impulso geral. Se você sair cedo, procure por possibilidades de reentrada no H4.
Com relação a qualquer indicador que tenha uma região Overbought / Oversold & # 8211; Uma vez que esses indicadores estão nas regiões OB / OS, eles deixam de ser confiáveis, pois as tendências podem continuar a adicionar centenas de pips depois que essas regiões foram inseridas. Procure por tamanhos de vela / níveis de S / R e outras quebras e # 8211; muito poucos indicadores o ajudarão aqui # 8211; Preço Ação sempre será rei!
Do thread TMS & # 8211; dcginc publicou várias postagens sobre a configuração de níveis de SL e TP usando o ATR (7) e ajustei isso para combinar minha abordagem.
Agora corro com 3 entradas por configuração e baseio meu SL no ATR atual (7) & # 8211; geralmente 1.5XATR (7) ou o balanço anterior H / L / Fractal.
TP1 para reversões é 1.5XATR (7) & # 8211; Isso significará que os níveis de SL são às vezes 200 + pips nos pares mais voláteis.
TP2 & # 8211; As opções aqui são para configurar TP2 em 3XATR (7), OU, para TP2, você sempre pode deixar isso aberto e gerenciar manualmente o comércio. Minha sugestão é começar com o acordo.
TP3 & # 8211; nenhum nível fixo & # 8211; executar com ajuste manual dos níveis de SL.
Experimente com TP1 e TP2, veja como funciona, modifique conforme necessário, mas não permita que as glândulas de ganância assumam seu plano de negociação.
Uma vez que o TP1 é atingido, mova TP2 e TP3 para B / E e depois gerencie seu plano de negociação.
Existem várias postagens sobre o gerenciamento de comércio manual, como: 164/204 / 246. Eu sempre deixarei o TP1 fechar, então, para o meu gerenciamento de comércio, isso é para TP2 e complementos. Para corridas de tendência, movo manualmente o meu SL para a vela anterior, mas uma (2 velas anteriores) para longos (wick no corpo), H para calções.
À medida que as corridas de tendência se aproximam dos principais níveis de S / L, o 200EMA / Big Round Numbers / 32/68 no TDI, 25/75 no RSi (10), esteja ciente de que o comércio pode paralisar ou saltar contra você, então considere uma saída manual e, em seguida, volte a inserir se o S / R estiver quebrado e o movimento continuar.
Normalmente, o TDI vai se afastar nas regiões Overbought (& gt; 68) e Oversold (& lt; 32) e que o TDI começará a dar sinais de saída sobre as desacelerações comerciais e as bancas.
À medida que as velas começam a encurtar, este é o sinal de que o momento está desaparecendo. Os resultados finais são uma das três opções & # 8211; mercado de congestionamento / variação, barraca de tendências seguida por inversão, barraca de tendências seguida de continuação (procure possibilidades adicionais em uma nova ruptura fractal).
Outras possibilidades incluem executar com TS configurado para contabilizar o seu ATR (7) & # 8211; atualmente sugerindo que o TS não é inferior a ATR (7), mas isso depende do que você está disposto a sacrificar de seus pips duramente ganhos. Lembre-se, não é o quanto você faz, mas o quanto você continua!
Leona forex fez um excelente comentário no Post # 295.
Para os meus negócios, troco 3% da minha conta a qualquer momento, até 3 negociações seguidas são vencedoras.
Eu então aumento para 4,5% da minha conta.
Uma perda reverte para 3%.
Duas perdas revertem para 1,5%.
Três ou mais vão para 1% da conta e ficam lá até descobrir o que você estava perdendo.
Depois de conseguir 2 vitórias na linha novamente, vá para 3% da sua conta.
Novamente # 8211; antes de entrar em contato com isso, execute os backtests para a metodologia do comércio e, em seguida, conecte as diferentes abordagens de gerenciamento de dinheiro e veja como os drawdowns afetam sua conta e com que rapidez você se recupera. Muitas pessoas usam um máximo fixo de 2% e isso é bastante seguro.
Aqui é algo que eu li em outro tópico:
Você deve classificar qualquer comércio contemplado em uma das cinco categorias a seguir antes de colocar uma posição:
uma. Entrada em congestionamento.
b. Um comércio dentro de um congestionamento.
c. Uma fuga de uma área de congestionamento.
e. Reversão de tendência.
O comerciante terá dificuldade em formular um plano de risco / recompensa (entrada / saída) bem-sucedido e inteligente, a menos que o comércio seja adequadamente categorizado antes da negociação. Os parâmetros de risco / recompensa são diferentes para cada um dos cinco tipos de negócios.
Observe padrões de inversão de velas e # 8211; nos anexos.
Castiçal vs APB vs HA & # 8211; veja Post # 305.
Com relação às velas & # 8211; A minha preferência é para os tradicionais gráficos antigos de moda de estilo de candelabro, no entanto, Heikin Ashi ou Synergy APB (barras de preço médio) também funcionaram bem e continuam a fazê-lo nos tópicos originais do TMS e do X-Man & # 8217; s. O appproach APB / HA se centra em torno de uma alteração de cor no gráfico do dia & # 8211; Quando uma mudança de cor ocorre, vá olhar para ele e # 8211; reveja a PA e, se tiver impulso, tem uma probabilidade razoável de sucesso # 8211; PA sempre é prioritário no processo de tomada de decisão.
Com os gráficos do dia, não é como se estivesse apressado em uma decisão de negociação, então você tem tempo para verificar PA com as barras de APB e Candlesticks / preço. O uso de candelabros, naturalmente, exigirá alguma compreensão das velas e especialmente dos padrões de reversão. Mais uma vez, como com tantos outros aspectos do forex & # 8211; escolha o que funciona para você e execute com ele & # 8211; você deve estar confortável com suas configurações de gráfico e não se tornar um dos sheeple tentando fazer algo alienígena apenas porque outros estão fazendo isso.
Para leitura geral sobre TMS e estratégias de negociação - olhe para os seguintes membros (a maioria é do TMS Thread original e, embora estes não sejam necessariamente comerciantes de gráfico de dia, suas abordagens e metodologias são sólidas e se traduzem em qualquer período de tempo):
Eelfranz / dcginc / X-Man / Phx62 / Emmanuel7788 / Vantage / Dean / Lawgirl - desculpa-se com aqueles a quem perdi - nada de intencional, apenas atribua-o a células cerebrais perdidas ao longo dos anos.
No que diz respeito às oportunidades de negociação, você provavelmente verá que cada par tem um bom ajuste por semana e, geralmente, há várias configurações de comércio de alta probabilidade a cada semana em todos os pares - se o mercado estiver variando - deixe-o sozinho e volte outro dia . As tabelas do dia trarão facilmente pips e com menos estresse e menos sinais falsos. Minha experiência foi entre 800 a 1200 pips por mês desde julho, quando eu peguei no TMS. Isso pode ser alcançado em um único par de moedas, ou em múltiplos pares.
Abreviações usadas em postagens.
TP1 & # 8211; Ganhe lucro na entrada nº 1.
TP2 & # 8211; Ganhe lucros na entrada nº 2.
TP3 & # 8211; Ganhe lucro para a entrada # 3.
AOC & # 8211; Vela Adicional.
S / R & # 8211; Suporte / Resistência.
S / D & # 8211; Oferta / Demanda.
Instale os indicadores na sua plataforma MT4 e # 8211; Nome da pasta & # 8220; especialistas & # 8221; e então o nome da pasta secundária & # 8220; indicadores & # 8221;
Indicadores de Gráfico (Dia)
ATR Pips UL Corner - cor para nenhum & # 8211; períodos 1 - multiplicador 1 e # 8211; Isso lhe dará o ATR para uma única vela.
ATR Pips UL Corner - cor para nenhum & # 8211; períodos 7 - multiplicador 1 (leia as postagens dcginc para usar isso e configuração SL e TP)
EMA 200 - azul pontilhada - Preço Típico.
EMA 100 - aqua pontilhada - Preço Típico.
Fractals (Bill Williams)
Indicador de oferta e demanda II_SupDem & # 8211; opcional.
TMSTDI Watchdog - todas as configurações em padrões - Configure os alarmes que você não quer falso e ajuste o tamanho da fonte de acordo com sua configuração. As cores são preferência pessoal para as linhas TDI & # 8211; Eu não uso o & # 8220; Bollinger & # 8221; linhas, então fico com TSL / RSI e MBL.
Superar o RSI definido para 10 sem cor - apenas uma preferência pessoal - negociações de maior probabilidade quando RSI (10) é superior a 51 para longos e abaixo de 49 para calções. Mais uma vez - outro para a janela de dados.
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INFORMAÇÕES GERAIS.
Entre em contato e um membro da nossa equipe voltará para você.
Sistema de Negociação Alternativo - ATS.
O que é um 'Sistema de Negociação Alternativo - ATS'
Um sistema de comércio alternativo é aquele que não está regulado como uma troca, mas é um local para combinar as ordens de compra e venda de seus assinantes. Os sistemas de comércio alternativo estão se tornando cada vez mais populares em todo o mundo e representam grande parte da liquidez encontrada em questões negociadas publicamente. Também conhecida como uma facilidade de comércio multilateral na Europa, redes de comunicação eletrônica (ECNs), redes cruzadas e redes de chamadas, dependendo da situação.
BREAKING 'Sistema de Negociação Alternativo - ATS'
A maioria dos sistemas de negociação alternativos - ou ATS - são registrados como corretores em vez de trocas e se concentram em encontrar contrapartes para transações. Ao contrário de algumas trocas nacionais, os sistemas de negociação alternativos não estabelecem regras que regem a conduta de assinantes ou assinantes de disciplina de qualquer forma que não os exclua da negociação. A maioria dos ATSs corresponde ordens eletronicamente, mas eles não precisam necessariamente ser eletrônicos. Esses sistemas de negociação desempenham um papel importante no fornecimento de meios alternativos para acessar a liquidez.
Muitas vezes, os investidores institucionais usam um ATS para encontrar contrapartes para transações em vez de negociar grandes blocos de ações nas bolsas de valores nacionais. Essas ações podem ser projetadas para esconder a negociação da visão pública, uma vez que as transações ATS não aparecem nos livros de pedidos de câmbio nacionais. Por exemplo, um fundo de hedge interessado em construir uma grande posição em um capital próprio pode usar um ATS para evitar que outros investidores anunciem com antecedência. Os ATS utilizados para esses fins também podem ser referidos como pools escuros.
A Securities and Exchange Commission (SEC) deve aprovar sistemas de negociação alternativos. Nos últimos anos, esses reguladores intensificaram as ações de execução contra sistemas de negociação alternativos para infrações, como a negociação contra o fluxo de pedidos dos clientes ou fazendo uso de informações confidenciais de negociação de clientes. Essas violações podem ser mais comuns em sistemas comerciais alternativos do que as trocas nacionais, dado que elas enfrentam menos regulamentos.
Regulamento ATS.
A Securities and Exchange Commission introduziu o Regulamento ATS em 1998 para proteger os investidores e resolver quaisquer preocupações decorrentes de sistemas de negociação alternativos. Os regulamentos exigem uma manutenção de registros mais rígida e exigem relatórios mais intensivos sobre questões como a transparência, uma vez que atinjam mais de 5% do volume de negociação de qualquer segurança. Esses requisitos incluem o relatório de acordo com a Regra 301 (b) (5) (ii) do Regulamento ATS.
The Bottom Line.
Os sistemas alternativos de negociação são aqueles que não são regulados como uma troca, mas ainda combinam compradores e vendedores dentro de sua própria base de assinantes. A SEC exige sistemas de negociação alternativos para solicitar aprovação e exige que eles mantenham registros adequados ao abrigo do Regulamento ATS.
Fundamentos do comércio algorítmico: conceitos e exemplos.
Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo.
O comércio algorítmico (negociação automatizada, negociação em caixa preta ou simplesmente algo-trading) é o processo de uso de computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para colocar um comércio para gerar lucros a uma velocidade e freqüência impossíveis para um comerciante humano. Os conjuntos definidos de regras são baseados em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Além das oportunidades de lucro para o comerciante, o algo-trading torna os mercados mais líquidos e torna a negociação mais sistemática descartando impactos emocionais humanos nas atividades comerciais. (Para mais, consulte Picking the Right Algorithmic Trading Software.)
Suponha que um comerciante siga esses critérios de comércio simples:
Compre 50 ações de uma ação quando sua média móvel de 50 dias excede a média móvel de 200 dias. Vende ações da ação quando sua média móvel de 50 dias está abaixo da média móvel de 200 dias.
Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que monitorará automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e colocará as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante não precisa mais manter um relógio para preços e gráficos ao vivo, ou colocar as ordens manualmente. O sistema de negociação algorítmica automaticamente faz isso para ele, identificando corretamente a oportunidade comercial. (Para mais informações sobre as médias móveis, consulte Médias móveis simples, faça as tendências se destacarem.)
[Se você quiser saber mais sobre as estratégias comprovadas e pontuais que podem eventualmente ser trabalhadas em um sistema de comércio alorítico, confira o Curso de Torneio de Dia de Torneio da Invastopedia Academy. ]
Benefícios da negociação algorítmica.
A Algo-trading oferece os seguintes benefícios:
Negociações executadas com os melhores preços Posicionamento instantâneo e preciso da ordem comercial (com altas chances de execução nos níveis desejados) Negociações cronometradas corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças de preços significativas Custos de transação reduzidos (veja o exemplo de falta de implementação abaixo) Verificações automatizadas simultâneas em múltiplos condições de mercado Reduziu o risco de erros manuais na colocação dos negócios Backtest o algoritmo, com base nos dados históricos e em tempo real disponíveis Reduzida a possibilidade de erros por comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos.
A maior parte do dia-a-dia é a negociação de alta freqüência (HFT), que tenta capitalizar a colocação de um grande número de pedidos em velocidades muito rápidas em múltiplos mercados e múltiplos parâmetros de decisão, com base em instruções pré-programadas. (Para obter mais informações sobre o comércio de alta freqüência, consulte Estratégias e Segredos de Empresas de Negociação de Alta Freqüência (HFT).)
O Algo-trading é usado em muitas formas de atividades de comércio e investimento, incluindo:
Investidores de médio a longo prazo ou empresas de compra (fundos de pensão, fundos de investimento, companhias de seguros) que adquirem ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos e de grande porte. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitragentes) se beneficiam da execução comercial automatizada; Além disso, ajudas de algo-trading na criação de liquidez suficiente para os vendedores no mercado. Os comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, comerciantes de pares, hedge funds, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras comerciais e permitir que o programa seja comercializado automaticamente.
O comércio algorítmico proporciona uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que os métodos baseados na intuição ou instinto do comerciante humano.
Estratégias de negociação algorítmica.
Qualquer estratégia de negociação algorítmica exige uma oportunidade identificada que seja rentável em termos de melhoria de ganhos ou redução de custos. As seguintes são estratégias de negociação comuns usadas em algo-trading:
As estratégias de negociação algorítmicas mais comuns seguem as tendências em médias móveis, fuga de canais, movimentos no nível de preços e indicadores técnicos relacionados. Estas são as estratégias mais fáceis e simples de implementar através de negociação algorítmica porque essas estratégias não envolvem fazer previsões ou previsões de preços. Os negócios são iniciados com base na ocorrência de tendências desejáveis, que são fáceis e direitas de implementar através de algoritmos sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. (Para mais informações sobre as estratégias de negociação de tendências, consulte: Estratégias simples para capitalizar as tendências.)
Comprar um estoque cotado duplo a um preço mais baixo em um mercado e simultaneamente vendê-lo a um preço mais alto em outro mercado oferece o diferencial de preço como lucro ou arbitragem sem risco. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos de futuros, pois os diferenciais de preços existem de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar esses diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades lucrativas de forma eficiente.
Os fundos do índice definiram períodos de reequilíbrio para que suas participações fossem compatíveis com seus respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades rentáveis para comerciantes algorítmicos, que capitalizam os negócios esperados que oferecem lucros de 20 a 80 pontos base, dependendo do número de ações no fundo do índice, apenas antes do reequilíbrio do fundo do índice. Essas negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços.
Muitos modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação neutra do delta, que permitem a negociação de combinações de opções e sua segurança subjacente, onde os negócios são colocados para compensar deltas positivos e negativos, de modo que o portfólio delta seja mantido em zero.
A estratégia de reversão média baseia-se na ideia de que os preços altos e baixos de um bem são um fenômeno temporário que retorna periodicamente ao seu valor médio. Identificar e definir uma faixa de preço e implementar algoritmos com base em isso permite que os negócios sejam colocados automaticamente quando o preço do recurso entra e sai do seu alcance definido.
A estratégia de preços médios ponderados por volume quebra uma grande ordem e libera pedaços menores determinados dinamicamente da ordem para o mercado usando perfis de volume histórico específicos de estoque. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio ponderado do volume (VWAP), beneficiando assim o preço médio.
A estratégia de preço médio ponderado no tempo quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre o início e o fim do tempo. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio entre os horários de início e término, minimizando assim o impacto no mercado.
Até que a ordem comercial seja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com o índice de participação definido e de acordo com o volume negociado nos mercados. A "estratégia de etapas" relacionada envia ordens a uma porcentagem definida pelo usuário de volumes de mercado e aumenta ou diminui essa taxa de participação quando o preço da ação atinge os níveis definidos pelo usuário.
A estratégia de falta de implementação visa minimizar o custo de execução de uma ordem através da negociação do mercado em tempo real, economizando assim o custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execução atrasada. A estratégia aumentará a taxa de participação direcionada quando o preço das ações se mover de forma favorável e diminuí-lo quando o preço das ações se mover de forma adversa.
Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar "acontecimentos" do outro lado. Esses "algoritmos de sniffing", usados, por exemplo, por um market maker market market têm a inteligência interna para identificar a existência de qualquer algoritmo no lado da compra de uma grande ordem. Essa detecção através de algoritmos ajudará o fabricante de mercado a identificar grandes oportunidades de ordem e permitir que ele se beneficie ao preencher os pedidos a um preço mais alto. Isso às vezes é identificado como front-running de alta tecnologia. (Para obter mais informações sobre negociação de alta freqüência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs.)
Requisitos técnicos para negociação algorítmica.
Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, batida com backtesting. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta de negociação para fazer pedidos. São necessários os seguintes:
Conhecimento de programação de computador para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricado Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocar os pedidos Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocar pedidos A capacidade e infra-estrutura para voltar a testar o sistema uma vez construído, antes de entrar em operação em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo.
Aqui está um exemplo abrangente: o Royal Dutch Shell (RDS) está listado na Amsterdam Stock Exchange (AEX) e London Stock Exchange (LSE). Vamos construir um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes:
AEX negocia em Euros, enquanto a LSE negocia em libras esterlinas. Devido à diferença horária de uma hora, a AEX abre uma hora antes da LSE, seguido de ambas as trocas comerciais simultaneamente durante as próximas horas e depois de negociar apenas na LSE durante a última hora à medida que o AEX fecha .
Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem nas ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes?
Um programa de computador que pode ler os preços atuais do mercado Os feeds de preços de LSE e AEX A taxa de câmbio para a taxa de câmbio GBP-EUR Capacidade de colocação de pedidos que podem rotear a ordem para a troca correta do recurso Back-testing em feeds históricos de preços.
O programa de computador deve executar o seguinte:
Leia o preço de entrada do estoque RDS de ambas as bolsas Usando as taxas de câmbio disponíveis, converta o preço de uma moeda para outra. Se houver uma discrepância de preço suficientemente grande (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade rentável, então coloque a compra ordem em troca de preços mais baixos e ordem de venda em troca de preços mais elevados Se as ordens forem executadas conforme desejado, o lucro de arbitragem seguirá.
Simples e fácil! No entanto, a prática de negociação algorítmica não é simples de manter e executar. Lembre-se, se você pode colocar um comércio gerado por algo, os outros participantes do mercado podem também. Conseqüentemente, os preços flutuam em milissegundos e até mesmo em microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comércio de compras for executado, mas o comércio de vendas não acontece à medida que os preços de venda mudam quando o seu pedido atinge o mercado? Você vai acabar sentado com uma posição aberta, tornando sua estratégia de arbitragem inútil.
Existem riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha do sistema, erros de conectividade de rede, atrasos de tempo entre ordens comerciais e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. O algoritmo mais complexo é o backtesting mais rigoroso antes de ser posto em ação.
The Bottom Line.
A análise quantitativa do desempenho de um algoritmo desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. É excitante ir pela automação auxiliada por computadores com a noção de ganhar dinheiro sem esforço. Mas é preciso certificar-se de que o sistema está completamente testado e os limites exigidos são definidos. Os comerciantes analíticos devem considerar a aprendizagem de sistemas de programação e construção por conta própria, ter confiança em implementar as estratégias certas de forma infalível. O uso cauteloso eo teste completo de algo-trading podem criar oportunidades rentáveis. (Para mais informações, consulte Como codificar seu próprio robô Algo Trading.)
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